Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation Approach

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Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation Approach

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一般注記：: This version: October, 2007 (The previous version: October, 2006)[Revised version]

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation Approach
著者・編者: 高見澤, 秀幸
庄司, 功
著者標目: 高見澤, 秀幸
庄司, 功
出版事項: Graduate School of Economics, Hitotsubashi University
出版年月日等: 2007-10
出版年（W3CDTF）: 2007-10
本文の言語コード: eng
件名標目: Short-rate
Term structure
Approximation
Conditional moment
対象利用者: 一般
一般注記: This version: October, 2007 (The previous version: October, 2006)
[Revised version]
記録形式（IMT）: application/pdf
一次資料へのリンクURL: fulltext
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/16977/070econDP06-05.pdf
オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
掲載誌: Discussion papers ; No. 2006-05
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources