Time Series Analysis of the Expectations Hypothesis for the Japanese Term Structure of Interest Rates in the Presence of Multiple Structural Breaks

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Time Series Analysis of the Expectations Hypothesis for the Japanese Term Structure of Interest Rates in the Presence of Multiple Structural Breaks

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: Time Series Analysis of the Expectations Hypothesis for the Japanese Term Structure of Interest Rates in the Presence of Multiple Structural Breaks
著者・編者: 杉田, 勝弘
著者標目: 杉田, 勝弘
出版事項: Graduate School of Economics, Hitotsubashi University
出版年月日等: 2006-11
出版年（W3CDTF）: 2006-11
本文の言語コード: eng
件名標目: Term structure
Structural break
Cointegration
Bayesian inference
Gibbs sampling
Bayes factor
対象利用者: 一般
記録形式（IMT）: application/pdf
一次資料へのリンクURL: https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/16983/070econDP06-15.pdf （fulltext）
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/16983/070econDP06-15.pdf
オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
掲載誌: Discussion papers ; No. 2006-15
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources