Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models
• 著者・編者: 渡部, 敏明; 生方, 雅人
• 著者標目: 渡部, 敏明 ワタナベ, トシアキ; https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000090254135/; 生方, 雅人 ウブカタ, マサト
• 出版事項: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2009-04
• 出版年（W3CDTF）: 2009-04
• 寄与者: 社会科学の高度統計・実証分析拠点構築 = Research Unit for Statistical and Empirical Analysis in Social Sciences
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: ARFIMA; GARCH; Microstructure Noise; Option; Realized Volatility
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: グローバルCOEプログラム = Global COE Program
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/17347/gd09-066.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 掲載誌: Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series ; No. 66
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: This article analyzes whether daily realized volatility, which is the sum of squared intraday returns over a day, is useful for option pricing. Differ...