On the Nonstationarity of the Exchange Rate Process

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: On the Nonstationarity of the Exchange Rate Process
• 著者・編者: 大西, 立顕; Takayasu, Hideki; Ito, Takatoshi; Hashimoto, Yuko; 渡辺, 努; Takayasu, Misako
• 著者標目: 大西, 立顕; Takayasu, Hideki; Ito, Takatoshi; Hashimoto, Yuko; 渡辺, 努; Takayasu, Misako
• 出版事項: Research Center for Price Dynamics, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2010-11
• 出版年（W3CDTF）: 2010-11
• 寄与者: 日本経済の物価変動ダイナミクスの解明 = Understanding Inflation Dynamics of the Japanese Economy
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Econophysics; Foreign exchange market; Strict stationarity; nonstationarity; two-sample Kolmogorov-Smirnov test; Pearson's chi-square test, Poisson process
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: Preprint submitted to International Review of Financial Analysis November 16, 2010; 学術創成研究費 = Grant-in-Aid for Creative Scientific Research
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/18747/IFD_WP65.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報（URI）: URI; http://www.ier.hit-u.ac.jp/~ifd/
• 掲載誌: Working Paper Series ; No. 65
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: We empirically investigate the nonstationarity property of the dollar-yen exchange rate by using an eight year span of high frequency data set. We per...