A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise

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学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）

A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise

資料種別: 文書・図像類

著者: ナガクラ, ダイスケほか

出版者: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University

出版年: 2011-08

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: This is a revised version of Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 115グローバルCOEプログラム = Global COE Program

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise
著者・編者: ナガクラ, ダイスケ
渡部, 敏明
著者標目: ナガクラ, ダイスケ
渡部, 敏明ワタナベ, トシアキ
https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000090254135/
出版事項: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
出版年月日等: 2011-08
出版年（W3CDTF）: 2011-08
寄与者: 社会科学の高度統計・実証分析拠点構築 = Research Unit for Statistical and Empirical Analysis in Social Sciences
本文の言語コード: eng
件名標目: Realized Variance
Integrated Variance
Microstructure Notice
State Space
Identification
Exchange Rate
対象利用者: 一般
一般注記: This is a revised version of Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 115
グローバルCOEプログラム = Global COE Program
記録形式（IMT）: application/pdf
一次資料へのリンクURL: https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/19254/gd11-200.pdf （fulltext）
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/19254/gd11-200.pdf
オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
掲載誌: Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series ; No. 200
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources