Some Financial Applications of Backward Stochastic Differential Equations with jump : Utility, Investment, and Pricing

• 資料種別: 博士論文
• タイトル: Some Financial Applications of Backward Stochastic Differential Equations with jump : Utility, Investment, and Pricing
• 著者・編者: 柏原, 聡
• 著者標目: 柏原, 聡
• 授与機関名: 一橋大学
• 授与年月日: 2012-03-23
• 学位: 博士（経営）
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Backward Stochastic Differential Equation; Jump-diffusion process; Stochastic Differential Utility; Utility maximization; Utility Indifference pricing
• 対象利用者: 一般
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

目次

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