Predicting Interest Rate Volatility: Using Information on the Yield Curve

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: Predicting Interest Rate Volatility: Using Information on the Yield Curve
著者・編者: 髙見澤, 秀幸
著者標目: 髙見澤, 秀幸
出版事項: Hitotsubashi University Center for Financial Research
出版年月日等: 2012-02
出版年（W3CDTF）: 2012-02
本文の言語コード: eng
件名標目: Dynamic Gaussian model
Term structure
Level-dependence
Realized volatility
Approximation of conditional moments
対象利用者: 一般
記録形式（IMT）: application/pdf
一次資料へのリンクURL: fulltext
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/25350/070hcfrWP_1_003.pdf
オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
関連情報: This version has been revised. The new version is available at http://hdl.handle.net/10086/26943.
掲載誌: Working Paper Series ; No. G-1-3
改題後（URI）: HDL
http://hdl.handle.net/10086/26943
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources