Predicting Interest Rate Volatility: Using Information on the Yield Curve

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Predicting Interest Rate Volatility: Using Information on the Yield Curve
• 著者・編者: 髙見澤, 秀幸
• 著者標目: 髙見澤, 秀幸
• 出版事項: Hitotsubashi University Center for Financial Research
• 出版年月日等: 2015-05-08
• 出版年（W3CDTF）: 2015-05-08
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Yield curve; Volatility; Level-dependence; Approximation of conditional moments
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: This version: May 8, 2015
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/26943/070hcfrWP_1_009.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報: This is a revised version of http://hdl.handle.net/10086/25350
• 掲載誌: Working Paper Series ; No. G-1-9
• 改題前（URI）: HDL; http://hdl.handle.net/10086/25350
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: This study examines whether information on the yield curve is useful for predicting volatility of the yield curve. The information is used within dyna...