Stock market bubble detection based on the price dispersion among similar listed Firms

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Stock market bubble detection based on the price dispersion among similar listed Firms
• 著者・編者: Mizuno, Takayuki; Ohnishi, Takaaki; Watanabe, Tsutomu
• 著者標目: Mizuno, Takayuki; Ohnishi, Takaaki; Watanabe, Tsutomu
• 出版事項: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2017-04
• 出版年（W3CDTF）: 2017-04
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Stock market; Financial bubble; Nowcast; Power law
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 基盤研究(S) = Grants-in-Aid for Scientific Research (S)
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/28518/wp067.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報（URI）: URI; http://www.ier.hit-u.ac.jp/hit-refined/
• 掲載誌: HIT-REFINED Working Paper Series ; No. 67
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: A statistical method is proposed for detecting stock market bubbles that occur when speculative funds concentrate on a small set of stocks. The bubble...