An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities
• 著者・編者: 高見澤, 秀幸
• 著者標目: 高見澤, 秀幸
• 出版事項: Hitotsubashi University Center for Financial Research
• 出版年月日等: 2018-07-01
• 出版年（W3CDTF）: 2018-07-01
• 寄与者: Hitotsubashi University Center for Financial Research
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Term structure; Interest rate; Dividend strip; Risk premium; Sharpe ration; Recursive utility; State-dependent preference
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: First draft: March 15, 2017 This draft: July 1, 2018; Financial support from JSPS KAKENHI (Grant Number 15K03538), ISHII Memorial Securities Research Promotion Foundation, and Zengin Foundation for Studies on Economics and Finance
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/29333/070hcfrWP_1_019.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 掲載誌: Working Paper Series ; No. G-1-19
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: This study proposes an equilibrium model of term structures of bonds and equities, which has a similar descriptive ability to a reduced-form model pro...