An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities

資料に関する注記

一般注記：: First draft: March 15, 2017 This draft: July 1, 2018Financial support from JSPS KAKENHI (Grant Number 15K03538), ISHII Memorial Securities Research Pr...

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities
著者・編者: 高見澤, 秀幸
著者標目: 高見澤, 秀幸
出版事項: Hitotsubashi University Center for Financial Research
出版年月日等: 2018-07-01
出版年（W3CDTF）: 2018-07-01
寄与者: Hitotsubashi University Center for Financial Research
本文の言語コード: eng
件名標目: Term structure
Interest rate
Dividend strip
Risk premium
Sharpe ration
Recursive utility
State-dependent preference
対象利用者: 一般
一般注記: First draft: March 15, 2017 This draft: July 1, 2018
Financial support from JSPS KAKENHI (Grant Number 15K03538), ISHII Memorial Securities Research Promotion Foundation, and Zengin Foundation for Studies on Economics and Finance
記録形式（IMT）: application/pdf
一次資料へのリンクURL: https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/29333/070hcfrWP_1_019.pdf （fulltext）
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/29333/070hcfrWP_1_019.pdf
オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
掲載誌: Working Paper Series ; No. G-1-19
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources