Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility

• 資料種別: 規格・テクニカルリポート類
• タイトル: Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility
• 著者・編者: Takahashi, Makoto; Watanabe, Toshiaki; Omori, Yasuhiro
• 著者標目: Takahashi, Makoto; Watanabe, Toshiaki; https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000090254135/; Omori, Yasuhiro
• 出版事項: Hitotsubashi Institute for Advanced Study, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2021-01
• 出版年（W3CDTF）: 2021-01
• 寄与者: Hitotsubashi Institute for Advanced Study, Hitotsubashi University
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Exponential GARCH (EGARCH) model; Heterogeneous autoregressive (HAR) model; Markov chain Monte Carlo (MCMC); Realized volatility; Stochastic volatility; Volatility forecasting
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 出版タイプ： VoR; January 4, 2021
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hit-u.repo.nii.ac.jp/record/2056313/files/070_hiasDP-E-104.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 掲載誌: Discussion paper series ; No. HIAS-E-104
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR（一橋大学機関リポジトリ）

• 要約等: This paper compares the volatility predictive abilities of some time-varying volatility models such as thestochastic volatility (SV) and exponential G...