High-frequency realized stochastic volatility model

• 資料種別: 規格・テクニカルリポート類
• タイトル: High-frequency realized stochastic volatility model
• 著者・編者: Watanabe, Toshiaki; Nakajima, Jouchi
• 著者標目: Watanabe, Toshiaki; https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000090254135/; Nakajima, Jouchi; https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000020962062/
• 出版事項: Hitotsubashi Institute for Advanced Study, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2023-01
• 出版年（W3CDTF）: 2023-01
• 寄与者: Hitotsubashi Institute for Advanced Study, Hitotsubashi University
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Bayesian analysis; High-frequency data; Markov chain Monte Carlo; Realized volatility; Stochastic volatility model; Volatility forecasting
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 出版タイプ： VoR
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hit-u.repo.nii.ac.jp/record/2056794/files/070_hiasDP-E-127.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 掲載誌: Discussion paper series ; No. HIAS-E-127
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR（一橋大学機関リポジトリ）

• 要約等: A new high-frequency realized stochastic volatility model is proposed. Apart from the standard daily-frequency stochastic volatility model, the high-f...