金融研究

• 資料種別: 雑誌
• タイトル: 金融研究
• タイトルよみ: キンユウ ケンキュウ
• 巻次・部編番号: 20(4) 20011200(別冊共)
• 著者標目: 日本銀行金融研究所 ニホン ギンコウ キンユウ ケンキュウジョ ( 00263695 )典拠
• 出版事項: 東京 : 日本銀行金融研究所
• 出版年月日等: 2001
• 出版年（W3CDTF）: 2001
• 刊行巻次・年月次: 1巻1号(昭和57年10月)-第43巻第2号 (2024年4月)
• 大きさ: 26cm
• その他のタイトル: 金融研究所機関誌掲載論文ジャンル別目録 キンユウ ケンキュウジョ キカンシ ケイサイ ロンブン ジャンルベツ モクロク
• ISSN（掲載誌）: 0287-5306
• ISSN-L（掲載誌）: 0287-5306
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• NDLC: ZD18
• 一般注記: 本タイトル等は最新号による; 1巻1号から17巻2号までの総目次 : 金融研究所機関誌掲載論文ジャンル別目録 (1998年刊)
• 総目次・総索引注記: 総目次・総索引あり
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: Z3-1746
• 改題前: 継続前 : 金融研究資料; https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000031972
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 000000037376; http://id.ndl.go.jp/bib/000000037376
• 目録規則: 国立国会図書館逐次刊行物目録規則

目次

外生変数存在下での単位根分析:翌日物金利による市場金利コントロール

格付け推移行列のファクター・モデル

期待ショートフォールによるポートフォリオのリスク計測--具体的な計算例による考察

リスク指標の性質に関する理論的整理--VaRと期待ショートフォールの比較分析

わが国金融システムの将来像--変革の圧力と金融当局の役割

リスク管理に関する経済学的考察--理論的・実証的サーベイ

インフレ率の要因分解:構造型VARによる需要・供給要因の識別

ゼロ金利政策下における時間軸効果:1999-2000年の短期金融市場データによる検証

「新しい開放マクロ経済学」について--PTM(Pricing-to-Market)の観点からのサーベイ