State space modeling for bond price and market risk premium : Time dependent Markov bond pricing model and return yield spread model

• 資料種別: 博士論文
• タイトル: State space modeling for bond price and market risk premium : Time dependent Markov bond pricing model and return yield spread model
• 著者・編者: Hiroshi Tsuda [著]
• 著者標目: 津田, 博史 ツダ, ヒロシ
• 出版事項: [Hiroshi Tsuda]
• 出版年月日等: 1999
• 出版年（W3CDTF）: 1999
• 数量: 1冊
• 授与機関名: 総合研究大学院大学
• 授与年月日: 平成11年9月30日
• 授与年月日（W3CDTF）: 1999
• 報告番号: 甲第420号
• 学位: 博士 (理学)
• 学位論文注記: 博士論文
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: eng
• NDLC: UT51
• 一般注記: 博士論文; 授与名簿のタイトル: Multivariate Time Series Analysis for Bond Price and Market Risk Premium
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: UT51-2001-B43
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 000000396086; http://id.ndl.go.jp/bib/000000396086
• 整理区分コード: 213

目次

ABSTRACT

Contents

1 Introduction

2 Basic Concepts of Bond Theory

2.1 Basic Concept of Discount Rates