Copula, simulated likelihood, and VAR estimation based on MCMC

• 資料種別: 図書
• タイトル: Copula, simulated likelihood, and VAR estimation based on MCMC
• 著者・編者: by Hee Won Lee.
• 著者標目: Lee, Hee Won.
• 出版事項: Ann Arbor, MI : UMI
• 出版年月日等: [2010]
• 出版年（W3CDTF）: 2010
• 数量: xi, 82 pages
• 大きさ: 23 cm
• 授与機関名: University of California, Irvine
• 授与年月日（W3CDTF）: 2010
• 学位: Ph.D.
• 出版地（国名コード）: US
• 本文の言語コード: eng
• ジャンル・形式用語: Dissertations, Academic--University of California, Irvine--Economics.
• 表現種別: text
• 機器種別: unmediated
• キャリア種別: volume
• NDLC: DA49
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: Authorized facsimile, made from the microfilm master copy of the original dissertation or master thesis published by UMI.; UMI number: 3404040.
• 書誌注記: Includes bibliographical references.
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: DA49-B103
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 024109399; http://id.ndl.go.jp/bib/024109399
• OCLC番号: 689061821; https://www.worldcat.org/oclc/689061821
• 目録規則: RDA
• 整理区分コード: 211

• 要約等: My dissertation provides new simulation algorithms based on Markov chain Monte Carlo (MCMC) to estimate otherwise intractable models that are applicab...