デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-322-14459-8
• タイトル: デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎
• タイトルよみ: デリバティブ トレーディング ノ タメ ノ キンリ モデル ノ キソ
• 著者・編者: 土屋修 著
• 著者標目: 著者 ： 土屋, 修, pub. 2016 ツチヤ, オサム, pub. 2016 ( 001241294 )典拠
• 出版事項: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
• 出版年月日等: 2025.6
• 出版年（W3CDTF）: 2025
• 数量: 171p
• 大きさ: 21cm
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: 利子 リシ ( 00569550 )典拠; デリバティブ デリバティブ ( 00883285 )典拠
• NDC10版: 338.12 : 金融．銀行．信託
• NDLC: DF197
• 対象利用者: 一般
• 書誌注記: 文献あり
• 原資料等に関する注記: 「基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務」(2014年刊)の改題、改訂
• 入手条件・定価: 2900円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: DF197-R14
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 034109995; http://id.ndl.go.jp/bib/034109995
• 全国書誌番号: 24131932
• トーハンMARC番号: 34740859
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: LIBOR後の最先端金利デリバティブ・モデルを詳説した基本書、待望のリニューアル!◆本書は、2014年に刊行された『基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務』の全面改訂版。◆LIBOR公表停止後の世界に対応し、RFR(リスク・フリー・レート)複利後決めを基礎に据え、金利モデルを全面刷新。最新...
• 著者紹介: 土屋 修 土屋 修（つちや おさむ） Quanteam UK MUFG Securities EMEA Plc, Quantitative Analyst Consultant Risk.net training course インストラクター 英国在勤 静岡県伊豆市出身 ドレスナー・クラインオート...

目次

第１章　金利デリバティブの基礎

第２章　デリバティブ・プライシングの基礎

第３章　金利デリバティブ・モデル一般

第４章　ガウシアン・ショートレート・モデル

第５章　LIBOR Market Model