市場ストレス時におけるバリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較 : 多変量極値分布の下での比較分析(IMES discussion paper series 2002-J-17)

• 資料種別: 電子書籍・電子雑誌
• タイトル: 市場ストレス時におけるバリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較 : 多変量極値分布の下での比較分析
• 著者・編者: 山井康浩; 吉羽要直; 日本銀行金融研究所
• シリーズタイトル: IMES discussion paper series 2002-J-17
• 出版事項: 日本 : 日本銀行
• 出版年月日等: 2002-04
• 出版年（W3CDTF）: 2002-04
• 本文の言語コード: jpn
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/12152537; https://dl.ndl.go.jp/pid/12152537
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > その他; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00035
• 収集根拠: インターネット資料収集保存事業（WARP）
• 受理日（W3CDTF）: 2022-03-02T11:05:15+09:00
• 保存日（W3CDTF）: 2021-04-16
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: 国立国会図書館内限定公開
• デジタル化資料送信: 図書館・個人送信対象外
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 利用に関する注記: 本資料は、印刷できません。
• 掲載誌（URI）: https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11665983/www.imes.boj.or.jp/research/dps-j.html
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp