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文書・図像類

相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解

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相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解

Material type
文書・図像類
Author
バトボルド, ボロルソフタほか
Publisher
Center for Risk Research (CRR), Shiga University
Publication date
2018-03
Material Format
Digital
Capacity, size, etc.
-
NDC
-
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Notes on use

Note (General)：

type:Technical Report和文概要 世界金融危機以降，想定する確率過程自体を特定出来ない「ナイトの不確実性」を考慮した投資の頑健最適化に対する認識が高まっている．他方，長期証券投資の最適化問題においては，金利変動リスクを考慮し，投資対象に長期投資における安全証券である長期債を組み入れ...

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Bibliographic Record

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Digital

Material Type
文書・図像類
Title
相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解
Author/Editor
バトボルド, ボロルソフタ
菊池, 健太郎
楠田, 浩二
Author Heading
バトボルド, ボロルソフタ
菊池, 健太郎
楠田, 浩二
Publication, Distribution, etc.
Center for Risk Research (CRR), Shiga University
Publication Date
2018-03
Publication Date (W3CDTF)
2018-03
Alternative Title
ソウジカクダイテキガンケンコウヨウトウシカノショウヒトチョウキショウケントウシノサイテキカモンダイニトウスルキンジカイセキカイ
Periodical title
CRR Discussion Paper, Series J
No. or year of volume/issue
No. J-61