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文書・図像類

相似拡大的頑健効用消費者の長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解

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相似拡大的頑健効用消費者の長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解

Material type
文書・図像類
Author
バトボルド, ボロルソフタほか
Publisher
滋賀大学経済学部リスク研究センター
Publication date
2018-09
Material Format
Digital
Capacity, size, etc.
-
NDC
-
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Notes on use

Note (General)：

type:Technical Report世界金融危機以降、想定する確率過程自体を特定出来ない「ナイトの不確実性」を考慮した投資の頑健最適化に対する認識が高まっている。バトボルド・菊池・楠田[3] は、一般性の高いアフィン潜在ファクター証券市場モデルの下、「相似拡大的頑健効用」（Maenhout [...

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Bibliographic Record

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Digital

Material Type
文書・図像類
Title
相似拡大的頑健効用消費者の長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解
Author/Editor
バトボルド, ボロルソフタ
菊池, 健太郎
楠田, 浩二
Author Heading
バトボルド, ボロルソフタ
菊池, 健太郎
楠田, 浩二
Publication, Distribution, etc.
滋賀大学経済学部リスク研究センター
Publication Date
2018-09
Publication Date (W3CDTF)
2018-09
Alternative Title
ソウジ カクダイテキ ガンケン コウヨウ ショウヒシャ ノ チョウキ ショウケン トウシ ノ サイテキカ モンダイ ニ タイスル キンジ カイセキカイ
Periodical title
CRR Discussion Paper, Series J
No. or year of volume/issue
No-68