マルコフ過程の近似および変換の研究とクレジットリスク分析への応用

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Material Type: 博士論文
Title: マルコフ過程の近似および変換の研究とクレジットリスク分析への応用
Author/Editor: ルースダン, ケヴヘイッシュウィリ
Author Heading: ルースダン, ケヴヘイッシュウィリ
Publication, Distribution, etc.: Kyoto University
Publication Date: 2019-03-25
Publication Date (W3CDTF): 2019-03-25
Alternative Title: A Study of Approximations and Transformations of Markov Processes and their Applications to Credit Risk Analysis
Contributor: 江上, 雅彦
西山, 慶彦
砂川, 伸幸
Degree grantor/type: 京都大学
Date Granted: 2019-03-25
Dissertation Number: 甲第21530号
Degree Type: 博士(経済学)
Doctor of Economics
Text Language Code: eng
Subject Heading: credit risk
shot noise
option-theoretic approach
CDS spreads
h-transform
optimal stopping
diffusion
NDC: 330
Target Audience: 一般
DOI: 10.14989/doctor.k21530
Access Restrictions: インターネット公開
Rights (production): 学位規則第9条第2項により要約公開
許諾条件により要約は2019-09-30に公開
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 京都大学 : 京都大学学術情報リポジトリ