わが国株式市場における株価の長期パフォーマンスの測定方法の評価 : BHAR法とCTP法の検証

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Summary, etc.：: 本稿では，わが国株式市場のデータを用いて，様々な観点から長期の株価パフォーマンスの測定方法を評価した。分析の結果，日本市場において，最もバイアスが少ない方法はカレンダータイム・ポートフォリオ法(CTP法)であることが明らかになった。しかしながら，この方法を用いた場合も，イベントが共通した企業特性を持...

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Material Type: 文書・図像類
Title: わが国株式市場における株価の長期パフォーマンスの測定方法の評価 : BHAR法とCTP法の検証
Author/Editor: 山崎, 尚志
山口, 聖
Author Heading: 山崎, 尚志ヤマサキ, タカシ
山口, 聖ヤマグチ, サトル
Publication, Distribution, etc.: 神戸大学大学院経営学研究科
Publication Date: 2011-02
Publication Date (W3CDTF): 2011-02
Periodical title: 神戸大学経営学研究科 Discussion paper
No. or year of volume/issue: 2011・09
Volume: 2011・09
Text Language Code: jpn
Target Audience: 一般
Format (IMT): application/pdf
Source: 81002714.pdf （fulltext）
https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81002714/81002714.pdf
Access Restrictions: インターネット公開
Related Material (URI): URI
http://www.b.kobe-u.ac.jp/paper/2011.html
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 神戸大学 : 神戸大学学術成果リポジトリKernel