高頻度データによる金融証券市場の分散共分散構造の分析

Material type: 文書・図像類

Author: 林, 高樹

Publisher: -

Publication date: 2009

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:textこの研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。...

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科研費研究者番号 : 80420826

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Material Type: 文書・図像類
Title: 高頻度データによる金融証券市場の分散共分散構造の分析
Author/Editor: 林, 高樹
Author Heading: 林, 高樹
Publication Date: 2009
Publication Date (W3CDTF): 2009
Alternative Title: コウヒンドデータニヨルキンユウショウケンシジョウノブンサンキョウブンサンコウゾウノブンセキ
Kohindo deta ni yoru kinyu shoken shijo no bunsan kyobunsan kozo no bunseki
Analysis of covariance structure of the financial markets by use of high-frequency data
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
Subject Heading: 高頻度データ,金融工学,リスク管理,離散観測,非同期性,実現ボラティリティ,拡散過程,共分散
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。
研究種目 : 基盤研究(C) 研究期間 : 2007～2009 課題番号 : 19530186 研究分野 : 社会科学科研費の分科・細目 : 経済学・経済統計学
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19530186seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19530186seika
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 80420826
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ