多変量ベイジアン・プライシング : 理論構築と長寿リスク評価への応用

Material type: 文書・図像類

Author: 小暮, 厚之

Publisher: -

Publication date: 2012

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text近年全世界的に進行している死亡率低下は, 長寿リスクという新たなリスクを顕在化させている. 長寿リスクに対処する手段として, リバース・モーゲージ商品に関心が寄せられている. 本研究では, 死亡率や住宅価格といった複数のリスク要因に依存するリバース・モーゲージの評価を念頭に, 多変...

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科研費研究者番号 : 80178251

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Material Type: 文書・図像類
Title: 多変量ベイジアン・プライシング : 理論構築と長寿リスク評価への応用
Author/Editor: 小暮, 厚之
Author Heading: 小暮, 厚之
Publication Date: 2012
Publication Date (W3CDTF): 2012
Alternative Title: タヘンリョウベイジアン・プライシング : リロンコウチクトチョウジュリスクヒョウカエノオウヨウ
Tahenryo Beijian puraishingu : riron kochiku to choju risuku hyoka eno oyo
A multivariate Bayesian pricing : building a theoretical framework and applying it to longevity risk valuation
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
Subject Heading: ファイナンス,保険,ベイジアン,長寿リスク,プライシング,リバース・モーゲージ
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
近年全世界的に進行している死亡率低下は, 長寿リスクという新たなリスクを顕在化させている. 長寿リスクに対処する手段として, リバース・モーゲージ商品に関心が寄せられている. 本研究では, 死亡率や住宅価格といった複数のリスク要因に依存するリバース・モーゲージの評価を念頭に, 多変量ベイジアン・プライシングの方法を提案した. 提案した方法を我が国データに適用し, 我が国における本格的なリバース・モーゲージ制度の導入が可能かどうかを検討した.
研究種目 : 基盤研究(C) 研究期間 : 2010～2012 課題番号 : 22530317 研究分野 : 社会科学科研費の分科・細目 : 経済学・財政学・金融論
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_22530317seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_22530317seika
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 80178251
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ