為替介入効果の検証

Material type: 文書・図像類

Author: 藪, 友良

Publisher: -

Publication date: 2013

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text世界中の大震災と為替変動との関係を調べたところ、大震災直後には為替レートのボラティリティが上昇する傾向があることが確認された。また、1920年代の日次介入額を記録した帳簿を整理することで、関東大震災当時の為替介入の効果を分析した。その結果、介入は為替レートのボラティリティを減少させ...

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科研費研究者番号 : 90463819

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Digital

Material Type: 文書・図像類
Title: 為替介入効果の検証
Author/Editor: 藪, 友良
Author Heading: 藪, 友良
Publication Date: 2013
Publication Date (W3CDTF): 2013
Alternative Title: カワセカイニュウコウカノケンショウ
Kawase kainyu koka no kensho
The effectiveness of foreign exchange intervention in Japan
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
Subject Heading: 為替介入,大震災,ボラティリティ,内生性,アーカイブデータ
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
世界中の大震災と為替変動との関係を調べたところ、大震災直後には為替レートのボラティリティが上昇する傾向があることが確認された。また、1920年代の日次介入額を記録した帳簿を整理することで、関東大震災当時の為替介入の効果を分析した。その結果、介入は為替レートのボラティリティを減少させる有意な効果があることが分かった。また、介入の反応関数を分析したところ、介入は為替レートを安定させる目的でなされていたことが分かった。 The Great East Japan Earthquake in 2011, as well as the Great Hanshin-Awaji Earthquake in 1995 and the Great Kanto Earthquake in 1923, resulted in disorderly movements of yen in the foreign exchange market. We investigate the exchange rate volatility shift after these three great earthquakes in Japan and examine if similar excess volatility after major earthquakes can also be observed in other countries. In addition, using a unique daily data set from the Great Kanto Earthquake period, the episode with the largest increased volatility among all three great earthquakes, we estimate a reaction function of foreign exchange market intervention, and evaluate the role of government intervention in stabilizing the foreign exchange market during the time of increased uncertainty caused by a large unexpected negative shock in the economy.
研究種目 : 若手研究(B) 研究期間 : 2011～2013 課題番号 : 23730216 研究分野 : 社会科学科研費の分科・細目 : 経済学・経済統計学
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_23730216seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_23730216seika
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 90463819
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ