非線形性と定常状態の変化を考慮したDSGEモデルの構築

Material type: 文書・図像類

Author: 廣瀬, 康生

Publisher: -

Publication date: 2013

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text名目金利の非負制約を考慮した動学的一般均衡モデルに関する研究では、同制約の存在を考慮せずにモデルを推定した場合、構造パラメータの推定値にどのようなバイアスが生じるのかを明らかにした。実体経済変数の確率的トレンドを考慮した動学的一般均衡モデルを用いた研究では、経済主体の期待に直接影響...

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科研費研究者番号 : 50583663

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Material Type: 文書・図像類
Title: 非線形性と定常状態の変化を考慮したDSGEモデルの構築
Author/Editor: 廣瀬, 康生
Author Heading: 廣瀬, 康生
Publication Date: 2013
Publication Date (W3CDTF): 2013
Alternative Title: ヒセンケイセイトテイジョウジョウタイノヘンカオコウリョシタ DSGE モデルノコウチク
Hisenkeisei to teijo jotai no henka o koryo shita DSGE moderu no kochiku
Nonlinearity and steady-state changes in DSGE models
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
Subject Heading: 動学的一般均衡モデル,名目金利の非負制約,確率的トレンド,ベイズ推計
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
名目金利の非負制約を考慮した動学的一般均衡モデルに関する研究では、同制約の存在を考慮せずにモデルを推定した場合、構造パラメータの推定値にどのようなバイアスが生じるのかを明らかにした。実体経済変数の確率的トレンドを考慮した動学的一般均衡モデルを用いた研究では、経済主体の期待に直接影響を与えるニュース・ショックの識別方法を提案し、同ショックのマクロ経済変動への影響を定量的に分析した。 In the first project regarding dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models with the zero lower bound constraint on the nominal interest rate, I examine how and to what extent parameter estimates can be biased in a DSGE model that ignores the existence of the zero lower bound. In the second project that employs DSGE models with stochastic trends, I propose a method to identify news shocks, which are anticipated by economic agents, and quantify the importance of such shocks in explaining macroeconomic fluctuations.
研究種目 : 若手研究(B) 研究期間 : 2011～2013 課題番号 : 23730306 研究分野 : 社会科学科研費の分科・細目 : 経済学、財政学・金融論
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 50583663
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ