定量的金融リスク管理のための数値計算技術の開発と適用

Material type: 文書・図像類

Author: 今井, 潤一

Publisher: -

Publication date: 2014

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text本研究は, 金融機関や一般企業にとって不可欠な, 金融リスクのより良いマネジメントを行うために必要な数値計算技術の開発を行うことが主たる目的であった。これまでの金融実務では, 金融リスクの定量的分析を行うときには, リスク資産価格のリターンの正規性を想定していることが多かったが, ...

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科研費研究者番号 : 10293078

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Material Type: 文書・図像類
Title: 定量的金融リスク管理のための数値計算技術の開発と適用
Author/Editor: 今井, 潤一
Author Heading: 今井, 潤一
Publication Date: 2014
Publication Date (W3CDTF): 2014
Alternative Title: テイリョウテキキンユウリスクカンリノタメノスウチケイサンギジュツノカイハツトテキヨウ
Teiryoteki kinyu risuku kanri no tame no suchi keisan gijutsu no kaihatsu to tekiyo
Efficient computational methods for quantitative financial risk management
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
eng
Subject Heading: ファイナンス,シミュレーション
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
本研究は, 金融機関や一般企業にとって不可欠な, 金融リスクのより良いマネジメントを行うために必要な数値計算技術の開発を行うことが主たる目的であった。これまでの金融実務では, 金融リスクの定量的分析を行うときには, リスク資産価格のリターンの正規性を想定していることが多かったが, 本研究では実証分析の結果明らかとなった非正規性が金融リスク管理にどのような影響を与えるかに関する分析を行った。また, その非正規性の想定の下, 主に準モンテカルロ法による数値計算技術を用いて正確かつ効率的な定量か手法を提案し, その実用性を明らかにした。 The goal of this research was to develop a new series of computational methods that can help management handle financial risk more efficiently. Most existing numerical methods used in current financial institutions are based on a classical assumption that returns of financial assets, interest rates, and exchange rates are under normal distribution. However, many empirical studies indicate that historical financial data do not support the assumption and we need more accurate models. Motivated by these findings, we first investigated the effects of new models on practical risk management in terms of valuation, hedging, and risk measure computation. Then, we have proposed a couple of simulation methods that can generate samples from any class of distribution. We have also proposed an enhanced quasi-Monte Carlo method that can evaluate financial instruments as well as financial risk measures more accurately and more efficiently.
研究種目 : 基盤研究(C) 研究期間 : 2012～2014 課題番号 : 24510200 研究分野 : 金融工学
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 10293078
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ