実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究

Material type: 文書・図像類

Author: 枇々木, 規雄ほか

Publisher: -

Publication date: 2017

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text本研究では実務への適用を意識し, 最適資産配分戦略, リタイアメント・プランニング, 株式の最適執行戦略に対する多期間最適化モデル, 最適ペアトレード戦略のための最適リバランスモデルを構築し, 分析を行った。また, これらに用いることができるフォワード・ルッキングな収益率を推定する...

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Material Type: 文書・図像類
Title: 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
Author/Editor: 枇々木, 規雄
今井, 潤一
山本, 零
Author Heading: 枇々木, 規雄
今井, 潤一
山本, 零
Publication Date: 2017
Publication Date (W3CDTF): 2017
Alternative Title: ジツムエノテキヨウオイシキシタシサンウンヨウノタメノサイテキリバランスセンリャクモデルニカンスルケンキュウ
Jitsumu eno tekiyō o ishikishita shisan unyō no tame no saiteki ribaransu senryaku moderu ni kansuru kenkyū
Practical asset management model for optimal rebalancing strategy
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
eng
Subject Heading: 資産運用,多期間最適化,収益率分布
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
本研究では実務への適用を意識し, 最適資産配分戦略, リタイアメント・プランニング, 株式の最適執行戦略に対する多期間最適化モデル, 最適ペアトレード戦略のための最適リバランスモデルを構築し, 分析を行った。また, これらに用いることができるフォワード・ルッキングな収益率を推定するために, Ross(2015)のリカバリー定理およびJensenら(2017)の一般化リカバリー定理をもとにインプライド分布をリスク調整して, その実分布を安定的に推定する方法に関する研究を行った。 In this paper, we formulate the practical models for optimal asset allocation, retirement planning, optimal execution strategy of stocks, and optimal pair trading strategy, respectively. We examine the numerical examples for above-mentioned models. We estimate the implied distribution in order to estimate forward looking distribution, and develop the method of estimating the real world distribution stably, through the risk adjustment based on the Ross recovery theorem(2015) and the generalized recovery theorem by Jensen et al.(2017).
研究種目 : 基盤研究(C)(一般) 研究期間 : 2015～2017 課題番号 : 15K01201 研究分野 : 金融工学
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_15K01201seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_15K01201seika
Access Restrictions: 限定公開
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Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ