文書・図像類

高頻度注文板データを用いた高速での株価形成に関する統計解析

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高頻度注文板データを用いた高速での株価形成に関する統計解析

Material type
文書・図像類
Author
林, 高樹
Publisher
-
Publication date
2019
Material Format
Digital
Capacity, size, etc.
-
NDC
-
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Notes on use

Note (General):

type:text本研究は, 高頻度注文板データに対する統計的データ解析により, 高速化の進む今日の株式市場の株価形成に関する実証的知見を獲得し理解を深めることを目指すものであり, 以下の成果を得た. (1) 国内株式市場の高速での株価間の先行遅行関係を探索的に分析し, 実証的特徴を示した. (2)...

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科研費研究者番号 : 80420826

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Digital

Material Type
文書・図像類
Author/Editor
林, 高樹
Author Heading
Publication Date
2019
Publication Date (W3CDTF)
2019
Alternative Title
コウヒンド チュウモンバン データ オ モチイタ コウソク デノ カブカ ケイセイ ニ カンスル トウケイ カイセキ
Kōhindo chūmonban dēta o mochiita kōsoku deno kabuka keisei ni kansuru tōkei kaiseki
Statistical analysis on high-speed stock price formation with the use of high-frequency limit-order book data
Periodical title
科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code
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