バンドスペクトラル回帰分析を用いた為替レートと実体経済変数の関係に関する研究

Material type: 文書・図像類

Author: 和田, 龍磨

Publisher: -

Publication date: 2020

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text為替レートと実体経済が緊密な関係を持っているのかという問題について、特に将来為替レート予測という観点から周波数領域での回帰分析であるバンドスぺクトラル回帰を用いて、特定の周期あるいは期間における為替レートと実体経済の関係を探った。バンドスぺクトラル回帰を用いた場合には、特にビジネス...

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科研費研究者番号 : 20756580

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Material Type: 文書・図像類
Title: バンドスペクトラル回帰分析を用いた為替レートと実体経済変数の関係に関する研究
Author/Editor: 和田, 龍磨
Author Heading: 和田, 龍磨
Publication Date: 2020
Publication Date (W3CDTF): 2020
Alternative Title: バンドスペクトラルカイキブンセキオモチイタカワセレートトジッタイケイザイヘンスウノカンケイニカンスルケンキュウ
Bando supekutoraru kaiki bunseki o mochiita kawase rēto to jittai keizai hensū no kankei ni kansuru kenkyū
A study on the relationship between foreign exchange rates and macroeconomy with band spectral regression
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
eng
Subject Heading: バンドスぺクトラル回帰,周波数領域,為替レート予測,LASSO
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
為替レートと実体経済が緊密な関係を持っているのかという問題について、特に将来為替レート予測という観点から周波数領域での回帰分析であるバンドスぺクトラル回帰を用いて、特定の周期あるいは期間における為替レートと実体経済の関係を探った。バンドスぺクトラル回帰を用いた場合には、特にビジネスサイクル周波数帯といわれる周波数帯が予測においては非常に重要であること、そして6か月以上先の予測においては、実体経済の変数を多く取り込んだテイラールールを考慮したモデルよりも、購買力平価に基づくモデルが、ベンチマークモデルであるランダムウォークモデルよりも将来為替レートの予測精度が統計的に有意に高いことが分かった。 I investigate whether foreign exchange rates have a significant relationship with macroeconomic variables. In particular, I look at the predictability of foreign exchange rates using the frequency domain and band spectral regression to see whether such a relationship exists. I find that utilizing the business cycle frequencies improves the forecasting power of the forecasting models. When the exchange rate of 6 or more months ahead is considered, a model based on purchasing power parity (PPP) outperforms the so-called Taylor rule based model. The PPP based model provides smaller forecasting errors than does the benchmark, random walk model. Such differences in the forecasting errors are found to be statistically significant.
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般) 研究期間 : 2017～2020 課題番号 : 17K03709 研究分野 : 計量経済学、国際経済学
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 20756580
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ