時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究

Material type: 文書・図像類

Author: 伊藤, 幹夫ほか

Publisher: -

Publication date: 2020

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text本研究の目的は，Ito et. al (2016) で提案された時変ベクトル誤差修正モデルの分析枠組みを為替レートの予測モデルに適用し，様々な構造変化が外国為替市場に及ぼす通時的な影響を考慮することで為替レートの予測精度が向上されるかどうかを解明することである．そのために，共変する...

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科研費研究者番号 : 70184695

科研費研究者番号 : 80610112

科研費研究者番号 : 20756580

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Material Type: 文書・図像類
Title: 時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究
Author/Editor: 伊藤, 幹夫
野田, 顕彦
和田, 龍磨
Author Heading: 伊藤, 幹夫
野田, 顕彦
和田, 龍磨
Publication Date: 2020
Publication Date (W3CDTF): 2020
Alternative Title: ジヘンケイリョウケイザイモデルオモチイタカワセレートヨソクニカンスルケンキュウ
Jihen keiryō keizai moderu o mochiita kawase rēto yosoku ni kansuru kenkyū
Forecasting exchange rates using time-varying econometric models
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
eng
Subject Heading: 外国為替市場,為替レート予測,構造変化推定,スパース回帰モデル,バンドスペクトラル回帰
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
本研究の目的は，Ito et. al (2016) で提案された時変ベクトル誤差修正モデルの分析枠組みを為替レートの予測モデルに適用し，様々な構造変化が外国為替市場に及ぼす通時的な影響を考慮することで為替レートの予測精度が向上されるかどうかを解明することである．そのために，共変する複数の外国為替レートのデータに対して時変誤差修正モデルを適用することで，為替レートの予測にとって基礎となる長期的均衡状態へ，それら市場がどのような速さで調整されるかを時間を通じて検証した．その結果，分析の対象期間中を通じて市場間の調整速度が上昇するように為替レート間の共変関係が変化することが明らかになった． This study examines the possibility of improving foreign exchange rate forecast when one adopts the framework of the time-varying error correction model proposed by Ito et al.(2016) to consider how structural changes affect foreign exchange markets. To attain the goal, we applied the model to three countries' foreign exchange rate data that reflects the comovement of foreign exchange markets. Then, we study how fast the markets return to the long-run state, which is a help of forecast if some deviation occurs. As a result, through the period under study, the speed of the market adjustment was increasing.
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般) 研究期間 : 2017～2020 課題番号 : 17K03809 研究分野 : ファイナンス計量経済学
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_17K03809seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_17K03809seika
Access Restrictions: 限定公開
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科研費研究者番号 : 80610112
科研費研究者番号 : 20756580
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ