変額年金保険のリスク管理 (現状と課題) : ヒューマンセキュリティへの基盤研究

Material type: 文書・図像類

Author: 松山, 直樹

Publisher: 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

Publication date: -

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text近年急速に市場が拡大した最低保証付き変額年金は、保険会社のリスク管理の実務において、金融市場あるいは従来の保険数理の方法論とは一線を画しており、内部管理面でも規制面でも固有の論点が数多く存在する。本稿では、内部管理と規制の両面から変額年金の最低保証のリスク管理の現状と課題を概観し、...

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Material Type: 文書・図像類
Title: 変額年金保険のリスク管理 (現状と課題) : ヒューマンセキュリティへの基盤研究
Author/Editor: 松山, 直樹
Author Heading: 松山, 直樹
Publication, Distribution, etc.: 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
Alternative Title: ヘンガクネンキンホケンノリスクカンリ (ゲンジョウトカダイ) : ヒューマンセキュリティエノキバンケンキュウ
Hengaku nenkin hoken no risuku kanri (genjō to kadai) : hyūman sekyuriti eno kiban kenkyū
Periodical title: 総合政策学ワーキングペーパーシリーズ
No. or year of volume/issue: 61
Volume: 61
ISSN (Periodical Title): ISSN : 1348-8317
Text Language Code: jpn
Subject Heading: 最低保証,ヘッジ,責任準備金,リスク調整済期待値,CTE,RSLN
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
近年急速に市場が拡大した最低保証付き変額年金は、保険会社のリスク管理の実務において、金融市場あるいは従来の保険数理の方法論とは一線を画しており、内部管理面でも規制面でも固有の論点が数多く存在する。本稿では、内部管理と規制の両面から変額年金の最低保証のリスク管理の現状と課題を概観し、今後のあるべき方向性について展望する。特に、変額年金で特徴的な責任準備金規制について、世界に先駆けて確率論的手法を導入したカナダのCTEアプローチにスポットをあて、①CTEのみによるリスク評価の問題点を具体的な数値例で示し、② RSLN等の特徴的なモデリング手法について日本に適用した場合の統計的課題を分析するとともに、日本で導入予定の規制を視野に、保険料計算原理の文脈の中でリスク中立評価を含むリスク調整済み期待値アプローチと対比する。変額年金ではモデルリスクが特に大きくなることが懸念されるため、複数のアプローチを併用した保守的な判断が推奨される。
21世紀COEプログラム「日本・アジアにおける総合政策学先導拠点」
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=BA76859882-00000061-0001
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=BA76859882-00000061-0001
Access Restrictions: 限定公開
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ