多変量保険リスク管理への共単調性アプローチ : ヒューマンセキュリティへの基盤研究

Material type: 文書・図像類

Author: 小暮, 厚之

Publisher: 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

Publication date: -

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text従来の保険リスク管理は、多数の保険契約を集めることによる、いわゆるリスク・プーリング効果を前提としていた。しかし、金利リスクのように、各保険契約間に同方向的な依存関係をもたらす要因が存在する場合には、従来のアプローチでは全体のリスクを過小に見積もってしまう。このような同方向的リスク...

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Material Type: 文書・図像類
Title: 多変量保険リスク管理への共単調性アプローチ : ヒューマンセキュリティへの基盤研究
Author/Editor: 小暮, 厚之
Author Heading: 小暮, 厚之
Publication, Distribution, etc.: 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
Alternative Title: タヘンリョウホケンリスクカンリエノキョウタンチョウセイアプローチ : ヒューマンセキュリティエノキバンケンキュウ
Tahenryō hoken risuku kanri eno kyōtanchōsei apurōchi : hyūman sekyuriti eno kiban kenkyū
Periodical title: 総合政策学ワーキングペーパーシリーズ
No. or year of volume/issue: 59
Volume: 59
ISSN (Periodical Title): ISSN : 1348-8317
Text Language Code: jpn
Subject Heading: 多変量保険リスク,アクチュアリアル・サイエンス,共単調性,アジアン・オプション
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
従来の保険リスク管理は、多数の保険契約を集めることによる、いわゆるリスク・プーリング効果を前提としていた。しかし、金利リスクのように、各保険契約間に同方向的な依存関係をもたらす要因が存在する場合には、従来のアプローチでは全体のリスクを過小に見積もってしまう。このような同方向的リスクを扱う新たなアプローチとして,「共単調性」という概念が最近注目されている。共単調性とは、同方向へ動く多変量リスクの数学的モデル化であり、金利リスクのみならず地震や天候といった広範囲に同時的な被害をもたらすリスクの評価への応用が期待されている。本論文では、ヒューマンセキュリティを支える基盤研究として、共単調性の理論による多変量リスクの評価と管理について展望する。
21世紀COEプログラム「日本・アジアにおける総合政策学先導拠点」
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=BA76859882-00000059-0001
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=BA76859882-00000059-0001
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https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ