保険ポートフォリオの最適配当境界における統計的推定

Material type: 文書・図像類

Author: 白石, 博ほか

Publisher: -

Publication date: 2021

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text本研究では、保険数理の1分野である破産理論について、最適配当境界の統計的推測理論を構築した。保険者のサープラスは、初期資本・保険料収入・保険金支払の３つの要因でモデル化される。古典的にはCramer-Lundbergモデルがあり、近年ではそれを拡張したLevy保険モデルが主に扱われ...

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科研費研究者番号 : 90454024

科研費研究者番号 : 70423085

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Digital

Material Type: 文書・図像類
Title: 保険ポートフォリオの最適配当境界における統計的推定
Author/Editor: 白石, 博
清水, 泰隆
Author Heading: 白石, 博
清水, 泰隆
Publication Date: 2021
Publication Date (W3CDTF): 2021
Alternative Title: ホケンポートフォリオノサイテキハイトウキョウカイニオケルトウケイテキスイテイ
Hoken pōtoforio no saiteki haitō kyōkai ni okeru tōkeiteki suitei
Statistical estimation of optimal dividend barrier for insurance portfolios
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
eng
Subject Heading: 保険数理,Levy過程,最適配当境界,リサンプリング,M推定量,破産理論,経験過程
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
本研究では、保険数理の1分野である破産理論について、最適配当境界の統計的推測理論を構築した。保険者のサープラスは、初期資本・保険料収入・保険金支払の３つの要因でモデル化される。古典的にはCramer-Lundbergモデルがあり、近年ではそれを拡張したLevy保険モデルが主に扱われている。最適配当境界とは、このサープラスに関する閾値であり、ある損失関数を最小化するような閾値として定義される。本研究では、この最適配当境界を統計的に推定する手法を提案した。Levy保険モデルにしたがう場合の推定量の一致性および漸近正規性を導出し、シミュレーションにより、提案手法の有用性を確認することができた。 In this study, we established a statistical inference theory for optimal dividend barrier in the field of ruin theory, a branch of actuarial science. The insurer's surplus is modeled in terms of three factors: initial capital, premium income, and claim payments, and is represented classically by the Cramer-Lundberg model and in recent years by the Levy insurance model. The optimal dividend barrier is a threshold on this surplus, defined as the threshold that minimizes a certain loss function. In this study, we propose a statistical method for estimating the optimal dividend barrier, and we derive the consistency and asymptotic normality of the estimator in the case of the Levy insurance model, and confirm the usefulness of the proposed method through simulations.
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般) 研究期間 : 2016～2021 課題番号 : 16K00036 研究分野 : 時系列解析
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 90454024
科研費研究者番号 : 70423085
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ