確率微分方程式モデルの正則化逐次推定手法の考案およびその実装

Material type: 文書・図像類

Author: 清水, 優祐

Publisher: 城西大学

Publication date: 2022-06

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:text確率微分方程式（SDE）モデルで記述される、金融や医療における様々な現象の実データ解析として、新型コロナウィルス感染症の発生・拡大に着目し、潜伏期間のある感染症の数理モデルであるSEIRモデルに拡散項を付与した、微小拡散SEIRモデルというSDEモデルを考案した。また、データの逐次...

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Material Type: 文書・図像類
Title: 確率微分方程式モデルの正則化逐次推定手法の考案およびその実装
Author/Editor: 清水, 優祐
Author Heading: 清水, 優祐
Publication, Distribution, etc.: 城西大学
Publication Date: 2022-06
Publication Date (W3CDTF): 2022-06
Alternative Title: カクリツビブンホウテイシキモデルノセイソクカチクジスイテイシュホウノコウアンオヨビソノジッソウ
Propose and demonstrate the regularized recursive estimation for stochastic differential equation
Periodical title: 科学研究補助金研究成果報告書
No. or year of volume/issue: 若手研究研究課題番号18K18012
Volume: 若手研究
Issue: 研究課題番号18K18012
Text Language Code: jpn
Subject Heading: 確率微分方程式
感染症の数理モデル
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
確率微分方程式（SDE）モデルで記述される、金融や医療における様々な現象の実データ解析として、新型コロナウィルス感染症の発生・拡大に着目し、潜伏期間のある感染症の数理モデルであるSEIRモデルに拡散項を付与した、微小拡散SEIRモデルというSDEモデルを考案した。また、データの逐次的な処理を可能とする、状態空間モデルにおけるカルマンフィルタによる推定論を用いて、微小拡散SEIRモデルに含まれるパラメータの逐次的な正則化推定に関する数値実験を行った。As the real data analysis of various phenomena in finance and medical described by a stochastic differential equation (SDE) model, we focus on the outbreak of the COVID-19, and propose a SDE model called the small diffusion SEIR model, in which a diffusion term is added to the SEIR model. Also, by making use of the Kalman filter estimation theory in the state-space model, which enables the sequential data processing, we conduct some numerical experiments on the sequential regularization estimation of the parameters included in the small diffusion SEIR model.
科学研究費助成事業研究成果報告書研究種目：若手研究, 研究期間：2018～2021, 課題番号：18K18012 研究分野：統計学, 研究者番号：80805218. 5p.
identifier:JOS-kaken18K18012
Access Restrictions: 限定公開
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 城西大学 : JURA　城西大学機関リポジトリ