ファイナンスにおける推定と数値解析における新展開

Material type: 文書・図像類

Author: 安田, 和弘

Publisher: -

Publication date: 2014-05

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:Working Paper研究成果の概要 (和文) : 数理ファイナンスにおける推定および数値解析に関する研究を主に３点行った。①ベイズ統計量に対する近似式の真値への収束のオーダーをデータ数に対して与え、近似パラメータの選び方も理論的に与えた。また、期待効用最大化問題に対するフィルタリング...

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Material Type: 文書・図像類
Title: ファイナンスにおける推定と数値解析における新展開
Author/Editor: 安田, 和弘
Author Heading: 安田, 和弘
Publication Date: 2014-05
Publication Date (W3CDTF): 2014-05
Alternative Title: New developments of estimations and numerical analysis in finance
Periodical title: 科学研究費助成事業研究成果報告書
Pages: 1-5
Text Language Code: jpn
Subject Heading: フィルタリング
フラクショナルブラウン運動
マリアヴァン解析
グリークス
Target Audience: 一般
Note (General): type:Working Paper
研究成果の概要 (和文) : 数理ファイナンスにおける推定および数値解析に関する研究を主に３点行った。①ベイズ統計量に対する近似式の真値への収束のオーダーをデータ数に対して与え、近似パラメータの選び方も理論的に与えた。また、期待効用最大化問題に対するフィルタリングの効果についても考察した。②フラクショナルブラウン運動をファイナンスモデルに用い、マリアヴァン解析を使って、リスク指標の１つであるグリークス表現を与え、その効果を数値実験により確かめた。③日本の株式市場における跳びの存在や分布の推定を行った。また、資産バブルの存在についても考察した。
研究成果の概要 (英文) : Three main studies on estimations and numerical analysis in mathematical finance were considered. 1. A convergence rate to the real value of an approximation of the Bayesian estimator with respect to a number of data and choice of approximating parameters were theoretically given. Effects of filtering in expected utility maximization problems were also studied. 2. Using the Malliavin calculus, Greeks, which is one of risk measure, under a financial model with fractional Brownian motions were given and some effects were numerically confirmed. 3. Existence of jumps in Japanese stock markets and estimations of the distribution were studied. Existence of asset bubbles was also studied.
Source: https://hosei.ecats-library.jp//da/repository/00012210/14_kaken_yasuda_kazuhiro.pdf
https://hosei.ecats-library.jp//da/repository/00012210/14_kaken_yasuda_kazuhiro.pdf
Access Restrictions: 限定公開
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 法政大学 : 法政大学学術機関リポジトリ