高頻度データを用いた金融市場の計量分析

• Material Type: 文書・図像類
• Title: 高頻度データを用いた金融市場の計量分析
• Author/Editor: 高橋, 慎; TAKAHASHI, Makoto
• Author Heading: 高橋, 慎; https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000020723852/; TAKAHASHI, Makoto
• Publication Date: 2019-06-15
• Publication Date (W3CDTF): 2019-06-15
• Alternative Title: Econometrics Analysis of Financial Markets with High Frequency Data
• Periodical title: 科学研究費助成事業 研究成果報告書
• Pages: 1-4
• Text Language Code: jpn
• Subject Heading: ボラティリティ; 高頻度データ; 時系列モデル; 価格インパクト; 内生性; 周期性
• Target Audience: 一般
• Note (General): 研究分野：計量ファイナンス
• Format (IMT): application/pdf
• Source: 19_kaken_15K17037seika.pdf （fulltext）; https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00023346/19_kaken_15K17037seika.pdf
• Access Restrictions: 限定公開
• Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• Original Data Provider (Database): 法政大学 : 法政大学学術機関リポジトリ

• Summary, etc.: 研究成果の概要 (和文) : 本研究では、米国株価指数S&P500先物の注文不均衡（買い注文と売り注文の差）と価格変化率の間の相互関係を構造型自己回帰（Structural Vector Autoregressive）モデルを用いて分析した。注文不均衡が価格に与える影響（価格インパクトまたは市場イン...