日本の株式市場の予測可能性

• Material Type: 文書・図像類
• Title: 日本の株式市場の予測可能性
• Title Transcription: ニホン ノ カブシキ シジョウ ノ ヨソク カノウセイ
• Author/Editor: 青野, 幸平
• Author Heading: 青野, 幸平 アオノ, コウヘイ
• Publication, Distribution, etc.: Research Center for Price Dynamics, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• Publication Date: 2007-05-14
• Publication Date (W3CDTF): 2007-05-14
• Contributor: 日本経済の物価変動ダイナミクスの解明 = Understanding Inflation Dynamics of the Japanese Economy
• Text Language Code: jpn
• Target Audience: 一般
• Note (General): May 14, [2007] -- 表紙, 2007年5月8日(2nd draft version) -- 標題紙; 日本学術振興会・科学研究費補助金（学術創成研究費） = JSPS Grant-in-Aid for Creative Scientific Research
• Format (IMT): application/pdf
• Source: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/13625/IFD_WP11.pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Related Material (URI): URI; http://www.ier.hit-u.ac.jp/~ifd/
• Periodical Title: Working Paper Series ; No. 11
• Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• Original Data Provider (Database): 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• Summary, etc.: 本論文では，日本の株式市場での株式収益率に予測可能性があるか否かを明らかにすることを目的に，Campbell (1991)に倣ってCampbelll and Shiller (1988)の対数線形近似の手法と分散分解の手法を利用した分析を行った．日本における超過収益率の分析の結果，予期されなかった株...