値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析 : MCMCによる先物商品価格のモデル化を利用して

Publisher: Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University

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Summary, etc.：: 本稿では，商品先物市場を構成する要素のモデル化を通じて運用上必要な指標の算出方法を提示し，商品先物市場に対する理解を広めることを目的としている．対象とする要素は，商品先物の価格変動，レバレッジ性を考慮した証拠金取引，商品取引員と取引参加者間における取引追証拠金の預託と商品取引員が負うデフォルトリスク...

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Material Type: 文書・図像類
Title: 値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析 : MCMCによる先物商品価格のモデル化を利用して
Author/Editor: 青木, 義充
横内, 大介
加藤, 剛
Author Heading: 青木, 義充
横内, 大介
https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000050407144/
加藤, 剛
Publication, Distribution, etc.: Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University
Publication Date: 2011-01
Publication Date (W3CDTF): 2011-01
Text Language Code: jpn
Target Audience: 一般
Format (IMT): application/pdf
Source: fulltext
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/18807/070icsFS2011J01.pdf
Access Restrictions: インターネット公開
Periodical Title: ICS Working Paper ; Series No. FS-2011-J-01
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources