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市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析 (IMES discussion paper series ; no.2000-J-15)

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市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

(IMES discussion paper series ; no.2000-J-15)

Call No. (NDL)
DF161-G155
Bibliographic ID of National Diet Library
000002907944
Material type
図書
Author
ジョン・ダニエルソン, 森本祐司 [著]
Publisher
日本銀行金融研究所
Publication date
[2000]
Material Format
Paper
Capacity, size, etc.
35p ; 30cm
NDC
338.1
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Material Type
図書
Title Transcription
シジョウ リスク ノ ヨソク ニ ツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ
Author/Editor
ジョン・ダニエルソン, 森本祐司 [著]
Author Heading
森本, 祐司 モリモト, ユウジ ( 00747289 )Authorities
Publication, Distribution, etc.
Publication Date
[2000]
Publication Date (W3CDTF)
2000
Extent
35p