A risk-sensitive stochastic control approach to optimal investment problems for factor models

• Material Type: 博士論文
• Title: A risk-sensitive stochastic control approach to optimal investment problems for factor models
• Author/Editor: Hiroaki Hata [著]
• Author Heading: 畑, 宏明 ハタ, ヒロアキ
• Publication, Distribution, etc.: [Hiroaki Hata]
• Publication Date: [2006]
• Publication Date (W3CDTF): 2006
• Extent: 1冊
• Alternative Title: ファクターモデルに対する最適投資問題へのリスク鋭感的確率制御からの接近 ファクター モデル ニ タイスル サイテキ トウシ モンダイ エノ リスク エイカンテキ カクリツ セイギョ カラノ セッキン
• Degree grantor/type: 大阪大学
• Date Granted: 平成18年3月24日
• Date Granted (W3CDTF): 2006
• Dissertation Number: 甲第11294号
• Degree Type: 博士 (理学)
• Note (Dissertation): 博士論文
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: eng
• NDLC: UT51
• Note (General): 博士論文
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: UT51-2006-F274
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 000008215689; http://id.ndl.go.jp/bib/000008215689
• Bibliographic Record Category (NDL): 213