Quantitative analysis of hedge funds and applications of a singular perturbation method to a stochastic volatility model

• Material Type: 博士論文
• Title: Quantitative analysis of hedge funds and applications of a singular perturbation method to a stochastic volatility model
• Author/Editor: Kyo Yamamoto [著]
• Author Heading: 山本, 匡 ヤマモト, キョウ
• Publication, Distribution, etc.: [Kyo Yamamoto]
• Publication Date: [2010]
• Publication Date (W3CDTF): 2010
• Extent: 1冊
• Alternative Title: ヘッジファンドの数量分析と特異摂動展開法の確率的ボラティリティモデルへの応用 ヘッジ ファンド ノ スウリョウ ブンセキ ト トクイ セツドウ テンカイホウ ノ カクリツテキ ボラティリティ モデル エ ノ オウヨウ
• Degree grantor/type: 東京大学
• Date Granted: 平成22年3月24日
• Date Granted (W3CDTF): 2010
• Dissertation Number: 甲第25502号
• Degree Type: 博士 (経済学)
• Note (Dissertation): 博士論文
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: eng
• NDLC: UT51
• Note (General): 博士論文
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: UT51-2010-N807
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 000011108440; http://id.ndl.go.jp/bib/000011108440
• Bibliographic Record Category (NDL): 213