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高頻度データを用いた金融市場の計量分析
高頻度データを用いた金融市場の計量分析
Digital
文書・図像類
高橋, 慎, TAKAHASHI, Makoto
2019-06-15
科学研究費助成事業 研究成果報告書
p.1-4
Other Libraries in Japan
Summary, etc.
...注文不均衡が価格に与える影響（
価格インパクト
または市場インパクト）は、単純...
...できることが確認された。また、
価格インパクト
は取引時間中に大きく変動し、マクロ経済指数の公表によっても変...
Subject Heading
ボラティリティ 高頻度データ 時系列モデル
価格インパクト
内生性 周期性
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