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非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究

非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究
Digital文書・図像類
伊藤, 幹夫, 野田, 顕彦, 和田, 龍磨2016科学研究費補助金研究成果報告書
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  • Subject Heading外国為替市場,市場効率性,先物プレミアムパズル,時変計量経済モデル,ベクトル誤差修正モデル
  • Note (General)...に関する未解決問題の1つである先物プレミアムパズル(FPP)が生じる原因を解明することを目的とした。具体的には...

短期為替レート変動の実証分析

短期為替レート変動の実証分析
Digital文書・図像類
OKADA, Yoshiaki愛知学院大学産業研究所2011-03-31地域分析:愛知学院大学経営研究所々報49 2p.1-24
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  • Subject Headingブランソン・モデル 先物プレミアム・パズル レジーム・スイッチング・モデル マルコフ連鎖モンテカルロ（...

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