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検索結果 130 件

Synthetic studies on nitrogen heterocycles by transition metal-catalyzed C-H bond functionalization and their synthetic application to biologically active compounds

Synthetic studies on nitrogen heterocycles by transition metal-catalyzed C-H bond functionalization and their synthetic application to biologically active compounds
紙博士論文
Toshiaki Watanabe [著][Toshiaki Watanabe][2010]<UT51-2010-B242>
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DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用 (ESRI discussion paper series 225-J)

DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用 (ESRI discussion paper series 225-J)
デジタル電子書籍・電子雑誌障害者向け資料あり
渡部敏明, 内閣府経済社会総合研究所内閣府2009-10
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Stochastic volatility and realized stochastic volatility models (SpringerBriefs in statistics) (JSS research series in statistics)

Stochastic volatility and realized stochastic volatility models (SpringerBriefs in statistics) (JSS research series in statistics)
紙図書
Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki WatanabeSpringer[2023]<DF111-D23>
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GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証 (IMES discussion paper series 2008-J-9)

GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証 (IMES discussion paper series 2008-J-9)
デジタル電子書籍・電子雑誌障害者向け資料あり
長倉大輔, 渡部敏明, 日本銀行金融研究所日本銀行2008-05
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日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価格 (IMES discussion paper series 2008-J-5)

日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価格 (IMES discussion paper series 2008-J-5)
デジタル電子書籍・電子雑誌障害者向け資料あり
竹内明香, 渡部敏明, 日本銀行金融研究所日本銀行2008-03
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ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk (IMES discussion paper series 2006-J-13)

ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk (IMES discussion paper series 2006-J-13)
デジタル電子書籍・電子雑誌障害者向け資料あり
渡部敏明, 佐々木浩二, 日本銀行金融研究所日本銀行2006-07
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日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証 (IMES discussion paper series 2003-J-15)

日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証 (IMES discussion paper series 2003-J-15)
デジタル電子書籍・電子雑誌障害者向け資料あり
渡部敏明, 日本銀行金融研究所日本銀行2003-07
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DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用 (ESRI discussion paper series ; no.225-J)

DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用 (ESRI discussion paper series ; no.225-J)
紙図書
渡部敏明 [著]内閣府経済社会総合研究所2009.10<Y251-J967>
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日本の物価・資産価格 : 価格ダイナミクスの解明

日本の物価・資産価格 : 価格ダイナミクスの解明
紙記録メディア図書
渡辺努, 清水千弘 編東京大学出版会2023.6<DC55-M383>
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  • 内容細目...する予測力についての実証分析 渡部 敏明／著 高齢化・人口減少と地価・......水 千弘‖著 才田 友美‖著 渡部 敏明‖著 玉井 義浩‖著 村瀬 英彰‖著 西村 清彦‖述 日本の...

GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証 (IMES discussion paper series ; no.2008-J-9)

GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証 (IMES discussion paper series ; no.2008-J-9)
紙図書
長倉大輔, 渡部敏明 [著]日本銀行金融研究所[2008]<Y251-J320>
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日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価値 (IMES discussion paper series ; no.2008-J-5)

日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価値 (IMES discussion paper series ; no.2008-J-5)
紙図書
竹内明香, 渡部敏明 [著]日本銀行金融研究所[2008]<Y251-J231>
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時変ベクトル自己回帰モデル－サーベイと日本のマクロデータへの応用－

時変ベクトル自己回帰モデル－サーベイと日本のマクロデータへの応用－
デジタル文書・図像類
中島, 上智, 渡部, 敏明Institute of Economic Research, Hitotsubashi University2012-04
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News Impact Curve for Stochastic Volatility Models

News Impact Curve for Stochastic Volatility Models
デジタル文書・図像類
Takahashi, Makoto, 大森, 裕浩, 渡部, 敏明Institute of Economic Research, Hitotsubashi University2012-09
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ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk (IMES discussion paper series ; no.2006-J-13)

ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk (IMES discussion paper series ; no.2006-J-13)
紙図書
渡部敏明, 佐々木浩二 [著]日本銀行金融研究所[2006]<Y251-H1225>
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ファイナンス・景気循環の計量分析

ファイナンス・景気循環の計量分析
紙図書
浅子和美, 渡部敏明 編著ミネルヴァ書房2011.12<DA49-J136>
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  • 内容細目...動学一般均衡モデルの計量分析　渡部　敏明 大規模マクロデータを用いた景気動向分析　早川　和彦 非線形...

Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized GARCH Models

Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized GARCH Models
デジタル文書・図像類
渡部, 敏明Institute of Economic Research, Hitotsubashi University2011-07
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確率変数の密度関数の展開とモーメントの算出に基づく金利派生商品価格の効率的な近似手法について (IMES discussion paper series ; no.2006-J-10)

確率変数の密度関数の展開とモーメントの算出に基づく金利派生商品価格の効率的な近似手法について (IMES discussion paper series ; no.2006-J-10)
紙図書
田中敬一, 山田健, 渡部敏明 [著]日本銀行金融研究所[2006]<Y251-H1170>
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Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy

Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy
デジタル文書・図像類
Nakajima, Jouchi, 渡部, 敏明Institute of Economic Research, Hitotsubashi University2011-07
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日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証 (IMES discussion paper series ; no.2003-J-15)

日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証 (IMES discussion paper series ; no.2003-J-15)
紙図書
渡部敏明 [著]日本銀行金融研究所[2003]<Y251-H161>
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金融工学と金融危機

金融工学と金融危機
デジタル文書・図像類
渡部, 敏明一橋大学2008-11-19
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