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検索結果 3 件

Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data

Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data
デジタル文書・図像類
黒住, 英司, 山崎, 大輔, Hadri, KaddourInstitute of Economic Research, Hitotsubashi University2012-11
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名... in panel data point optimal test squared correlation power

Test for the null hypothesis of cointegration with reduced size distortion

Test for the null hypothesis of cointegration with reduced size distortion
デジタル文書・図像類
黒住, 英司, アライ, ヨウイチInstitute of Economic Research, Hitotsubashi University2006-11
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  • 件名Cointegration locally best test point optimal test

Point Optimal Test for Cointegration with Unknown Variance-Covariance Matrix

Point Optimal Test for Cointegration with Unknown Variance-Covariance Matrix
デジタル文書・図像類
黒住, 英司, 荒井, 洋一Graduate School of Economics, Hitotsubashi University2005-11
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名Cointegration point optimal test locally best test invariance ...

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