GARCH-MIDASモデルの本邦株式市場への適用可能性について

• 資料種別: 記事
• タイトル: GARCH-MIDASモデルの本邦株式市場への適用可能性について
• 著者・編者: 森本 孝之
• シリーズタイトル: 程島次郎教授退任記念号
• 著者標目: 森本 孝之
• 並列タイトル等: On Applicability of the GARCH-MIDAS Model to the Japanese Stock Market
• タイトル（掲載誌）: オイコノミカ / 名古屋市立大学経済学会 編
• 巻号年月日等（掲載誌）: 54(1):2017.7
• 掲載巻: 54
• 掲載号: 1
• 掲載ページ: 63-74
• 掲載年月日（W3CDTF）: 2017-07
• ISSN（掲載誌）: 0389-1364
• ISSN-L（掲載誌）: 0389-1364
• 出版事項（掲載誌）: 名古屋 : 名古屋市立大学経済学会
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: 日経平均株価; 対数収益率; 実現ボラティリティ; GARCH-MIDAS
• NDLC: ZD11
• 対象利用者: 一般
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: Z3-328
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 028604759; http://id.ndl.go.jp/bib/028604759
• 整理区分コード: 632

• 要約等: Engle et al.（2013）が提案したGARCH-MIDAS モデルを用い，日本の株式市場の分析を行なった研究は，私の知る限りHoang（2015）のみであり，日本語の文献は皆無である．そこで本稿では，GARCH-MIDAS モデルの本邦株式市場への適用可能性について考察する．本稿で用いられ...