雑誌オイコノミカ
Volume number54巻1号 2017年7月
ArticleGARCH-MIDA...

GARCH-MIDASモデルの本邦株式市場への適用可能性について (程島次郎教授退任記念号)

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GARCH-MIDASモデルの本邦株式市場への適用可能性について

(程島次郎教授退任記念号)

Call No. (NDL)
Z3-328
Bibliographic ID of National Diet Library
028604759
Material type
記事
Author
森本 孝之
Publisher
名古屋 : 名古屋市立大学経済学会
Publication date
2017-07
Material Format
Paper
Journal name
オイコノミカ / 名古屋市立大学経済学会 編 54(1):2017.7
Publication Page
p.63-74
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Detailed bibliographic record

Summary, etc.：

Engle et al.（2013）が提案したGARCH-MIDAS モデルを用い，日本の株式市場の分析を行なった研究は，私の知る限りHoang（2015）のみであり，日本語の文献は皆無である．そこで本稿では，GARCH-MIDAS モデルの本邦株式市場への適用可能性について考察する．本稿で用いられ...

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Paper

Material Type
記事
Title
GARCH-MIDASモデルの本邦株式市場への適用可能性について
Author/Editor
森本 孝之
Series Title
程島次郎教授退任記念号
Author Heading
森本 孝之
Alternative Title
On Applicability of the GARCH-MIDAS Model to the Japanese Stock Market
Periodical title
オイコノミカ / 名古屋市立大学経済学会 編
No. or year of volume/issue
54(1):2017.7
Volume
54
Issue
1