新型のバリアオプション-Lizard Option-の提案とVariance Gammaモデルの下での価格評価例 (特集:平成18年〔日本応用数理学会〕研究部会連合発表会 ; 数理ファイナンス)
デジタルデータあり（科学技術振興機構）
すぐに読む
J-STAGE
全国の図書館の所蔵
国立国会図書館以外の全国の図書館の所蔵状況を表示します。
所蔵のある図書館から取寄せることが可能かなど、資料の利用方法は、ご自身が利用されるお近くの図書館へご相談ください
その他
J-STAGE
デジタルCiNii Research
検索サービスデジタル連携先のサイトで、CiNii Researchが連携している機関・データベースの所蔵状況を確認できます。
書誌情報
この資料の詳細や典拠（同じ主題の資料を指すキーワード、著者名）等を確認できます。
- 資料種別
- 記事
- 著者・編者
- 川西 泰裕
- 著者標目
- タイトル（掲載誌）
- 日本応用数理学会論文誌 = Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics / 日本応用数理学会 編
- 巻号年月日等（掲載誌）
- 16(3) 2006
- 掲載巻
- 16
- 掲載号
- 3
- 掲載ページ
- 291～303
- 掲載年月日（W3CDTF）
- 2006
- ISSN（掲載誌）
- 0917-2246
- ISSN-L（掲載誌）
- 0917-2246
- 出版事項（掲載誌）
- 東京 : 日本応用数理学会
- 出版地（国名コード）
- JP
- 本文の言語コード
- jpn
- NDLC
- 対象利用者
- 一般
- 所蔵機関
- 国立国会図書館
- 請求記号
- Z15-727
- 連携機関・データベース
- 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引
- 書誌ID（NDLBibID）
- 8533744
- 整理区分コード
- 632
- 要約等
- In this paper, we introduce a new type of barrier options, that is, Lizard Option. The most brand-new point is that its payoff explicitly includes stock prices in the first passage time to a given barrier level and right before this time. Then, basing on the risk-neutral valuation, we analytically price Lizard Option under the Variance Gamma model. At the same time, we also obtain an analytical valuation of one touch barrier option.
- DOI
- 10.11540/jsiamt.16.3_291
- オンライン閲覧公開範囲
- インターネット公開
- 連携機関・データベース
- 科学技術振興機構 : J-STAGE
- 要約等
- In this paper, we introduce a new type of barrier options, that is, Lizard Option. The most brand-new point is that its payoff explicitly includes stock prices in the first passage time to a given barrier level and right before this time. Then, basing on the risk-neutral valuation, we analytically price Lizard Option under the Variance Gamma model. At the same time, we also obtain an analytical valuation of one touch barrier option.
- DOI
- 10.11540/jsiamt.16.3_291
- 連携機関・データベース
- 国立情報学研究所 : CiNii Research
- 提供元機関・データベース
- Japan Link Center雑誌記事索引データベースCiNii Articles
- 書誌ID（NDLBibID）
- 8533744
- NII論文ID
- 110004833377