トンプソン・サンプリングを用いたマルチアセットファンドの動的資産配分

• 資料種別: 記事
• タイトル: トンプソン・サンプリングを用いたマルチアセットファンドの動的資産配分
• 巻次・部編番号: 2023; FIN-031
• 著者・編者: 石原 龍太
• 著者標目: ISHIHARA Ryota; 石原 龍太
• 出版年月日等: 2023-10-10
• 出版年（W3CDTF）: 2023-10-10
• 並列タイトル等: Dynamic Asset Allocation for multi-asset funds with Thompson sampling
• タイトル（掲載誌）: 人工知能学会第二種研究会資料; JSAI Technical Report, Type 2 SIG
• 巻号年月日等（掲載誌）: 2023 FIN-031
• 掲載巻: 2023
• 掲載号: FIN-031
• 掲載ページ: 134-141
• ISSN（掲載誌）: 2436-5556
• 著者別名: ISHIHARA Ryota
• 件名標目: トンプソンサンプリング; 合成; ポートフォリオ; TAA; SAA; 動的資産配分; アセットアロケーション; マルチアセットファンド
• 対象利用者: 一般
• DOI: 10.11517/jsaisigtwo.2023.FIN-031_134
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 科学技術振興機構 : J-STAGE; http://www.jstage.jst.go.jp

• 要約等: <p>本研究は，藤島・中川[2021]が提案したトンプソン・サンプリンングを用いて複数のポートフォリオを動的に合成する手法を応用し，体系的にマルチアセットファンドの動的資産配分を行う手法を提案したものである．まずマルチアセットファンドの運用プロセス及び戦術的資産配分において行う資産の魅力度の評価方法...