トンプソン・サンプリングを用いたマルチアセットファンドの動的資産配分

Detailed bibliographic record

Summary, etc.：: <p>本研究は，藤島・中川[2021]が提案したトンプソン・サンプリンングを用いて複数のポートフォリオを動的に合成する手法を応用し，体系的にマルチアセットファンドの動的資産配分を行う手法を提案したものである．まずマルチアセットファンドの運用プロセス及び戦術的資産配分において行う資産の魅力度の評価方法...

Holdings of Libraries in Japan

This page shows libraries in Japan other than the National Diet Library that hold the material.

Please contact your local library for information on how to use materials or whether it is possible to request materials from the holding libraries.

other

You can check the details of this material, its authority (keywords that refer to materials on the same subject, author's name, etc.), etc.

Material Type: 記事
Title: トンプソン・サンプリングを用いたマルチアセットファンドの動的資産配分
Volume: 2023
FIN-031
Author/Editor: 石原龍太
Author Heading: ISHIHARA Ryota
石原龍太
Publication Date: 2023-10-10
Publication Date (W3CDTF): 2023-10-10
Alternative Title: Dynamic Asset Allocation for multi-asset funds with Thompson sampling
Periodical title: 人工知能学会第二種研究会資料
JSAI Technical Report, Type 2 SIG
No. or year of volume/issue: 2023 FIN-031
Volume: 2023
Issue: FIN-031
Pages: 134-141
ISSN (Periodical Title): 2436-5556
Alias of Author: ISHIHARA Ryota
Subject Heading: トンプソンサンプリング
合成
ポートフォリオ
TAA
SAA
動的資産配分
アセットアロケーション
マルチアセットファンド
Target Audience: 一般
DOI: 10.11517/jsaisigtwo.2023.FIN-031_134
Access Restrictions: インターネット公開
Data Provider (Database): 科学技術振興機構 : J-STAGE
http://www.jstage.jst.go.jp